Lo Short Strangle si mette in Trend – PlayOptions

Lo short strangle è una delle figure classiche del trading in opzioni, molto appetibile, molto semplice ma dannatamente pericoloso. Quello classico si esegue vendendo allo scoperto (naked) un opzione call ed un opzione put simmetriche posizionate su degli strike calcolati generalmente a 2 deviazioni standard.

È una figura che si usa in mancanza di trend, in un mercato laterale, poiché quello che NON si vorrebbe è che il sottostante raggiunga il breakeven della strategia. Il problema è che il mercato ed il sottostante potrebbe avere dei guizzi improvvisi o assumere un trend inaspettato. Quando i breakeven (BEP) sono sotto attacco bisogna sapere la mossa da compiere, che non è quella di spostarsi, o rollare.

Tutto ciò che affronteremo durante il corso online potrà essere replicato senza l’ausilio di software, basterà infatti seguire le rigorose regole che vi proporremo.

Noi vi illustreremo le procedure per portare questa figura in guadagno, esplorando i seguenti punti:

• I sottostanti su cui usarlo
• la volatilità storica e la volatilità implicita
• quali strike usare e quali scadenze
• le mosse strategiche difensive
• le mosse strategiche di attacco
• anche sbagliando entrata passare alla cassa

Il corso include una dispensa PDF di 17 pagine e video di 1 ora e 8 minuti.