Portafogli di Trading System – Luca Giusti (QTLab)

Scopri le strategie avanzate per gestire il tuo trading come un vero imprenditore. “Portafogli di Trading System” ti fornirà le conoscenze teoriche e gli strumenti pratici necessari per costruire e analizzare portafogli di operatività efficaci, consentendoti di rispondere a domande cruciali sulle strategie di trading e sull’allocazione del capitale.

Durante la giornata di formazione, imparerai a ragionare in termini di portafogli di operatività anziché concentrarti su singole strategie o sistemi di trading. Questo approccio ti permetterà di diversificare le tue operazioni, sia sui mercati che sugli orizzonti temporali, garantendo una maggiore stabilità dei rendimenti. Imparerai a selezionare strategie da inserire nel tuo portafoglio e a utilizzare il money management in modo efficace, gestendo la dimensione delle posizioni, il controllo dell’equity e l’allocazione del capitale.

Il corso ti fornirà anche gli strumenti per ottimizzare l’utilizzo del tuo capitale, riducendo le fasi di sottoutilizzo del conto. Scoprirai come bilanciare le operatività all’interno del portafoglio, gestire l’esposizione di ciascuna strategia e introdurre vincoli o limitazioni sul numero di contratti, la marginazione occupata o la composizione per tipo di strategia o mercato. Inoltre, il corso ti fornirà una panoramica sulle analisi da effettuare sui tuoi portafogli, inclusa l’applicazione di Monte Carlo per valutare la robustezza delle strategie e la stabilità delle correlazioni. Imparerai a stimare i drawdown e a effettuare una corretta allocazione del capitale per ottimizzare i rendimenti.