Trading Systems & Money Management – Luca Giusti (QTLab)

In Trading Systems & Money Management l’attenzione è posta sulla scelta del dimensionamento della posizione o Position Sizing, ovvero su come decidere correttamente l’importo da investire per contenere il rischio di perdita, e sulla gestione della posizione, ovvero sulle scelte di Scaling IN e Scaling OUT e alcuni accorgimenti per la gestione del rischio.

Il corso copre una vasta gamma di argomenti, tra cui:

• Decisioni relative a come dimensionare correttamente la prossima operazione;
• Money Management, ovvero i modelli di gestione del denaro;
• Analisi statistica dello storico delle operazioni;
• Gestione dello Scaling In e dello Scaling Out;
• Stop e target dinamici;
• Uscite frazionali e analisi della distribuzione delle operazioni;
• Controllo del rischio in tempo reale.

Tutte queste tematiche sono affrontate attraverso una serie di lezioni e pratiche, con l’ausilio di strumenti come StrategyLAB e codice Easy Language, che potranno essere impiegati direttamente nelle proprie strategie.

In particolare, il corso si concentra sulle modalità di uscita da una posizione, spiegando come gestire l’equity line del sistema e come fare trading su di essa. Vengono anche illustrate tecniche di controllo del rischio, come l’analisi Montecarlo per contenere il DrawDown entro una certa soglia predefinita e la Trade Dependency per individuare le condizioni per lo Scaling IN e lo Scaling OUT.